关闭x
期权案例|通过领口组合策略，以较低成本对冲价格风险
案例：某电缆加工企业，2022年7月28日向铜杆供应商提前做期货远期合约点价1000吨，成交价58000元/吨。8月底，铜价运行至63000元/吨附近，企业希望能以64000元/吨价格卖掉，同时希望能够规避铜价跌破60000元/吨的风险。此时企业可卖出CU2210C64000虚值看涨期权，同时买入CU2210P60000。总的权利金支出为800-600=200元/吨。
本站所提供的信息仅供参考，期市有风险，入市需谨慎
粤ICP备14005411号
客服热线：400-020-6388
出金入金：020-22836209
电话委托：020-22836208
夜盘值班：020-22836207
客服直线：020-22836200
客服直线：020-22836201
客服直线：020-22836202
客服直线：020-22836203
客服直线：020-22836204
客服直线：020-22836205
微信号：gzfutures
